Średnie ruchome zwrotnice Średnie zwrotnice to popularny sposób, w jaki inwestorzy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy chcą uzyskać więcej potwierdzenia, gdy używają średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchów średniej. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj przedsiębiorca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne wyłączenie odpowiedzialności. Średnie kryminalne: Strategie 13 Autor: Casey Murphy. Starszy analityk ChartAdvisor Różni inwestorzy używają średnich ruchomych z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Transfery cen są wykorzystywane przez handlowców do identyfikowania zmian w pędzie i mogą być używane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia. Jak widać na wykresie 1, krzyŜ poniżej średniej ruchomej moŜe sygnalizować początek trendu spadkowego i najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez przedsiębiorców jako sygnał do zamknięcia jakichkolwiek istniejących długich pozycji. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przejścia ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową. Sygnał ten jest używany przez handlowców do stwierdzenia, że pęd przesuwa się w jednym kierunku i że prawdopodobne jest wystąpienie silnego ruchu. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać z poniższej tabeli, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia ważności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią 10-dniową przekraczającą średnią 20-dniową jest często stosowane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby ruchomych średnich, jak widać w metodzie potrójnego crossovera, jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. To nasuwa pytanie: co by się stało, gdybyś ciągle dodawał średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepszych. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczanych na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie poruszają się w tym samym kierunku, mówi się, że trend jest silny. Odwrócenia są potwierdzane, gdy średnie przechodzą i kierują się w przeciwnym kierunku. Reagowanie na zmieniające się warunki jest uwzględniane przez liczbę okresów używanych w ruchomych średnich. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najczęstszych wstążek zaczyna się od 50-dniowej średniej kroczącej i dodaje średnie w 10-dniowych przyrostach aż do końcowej średniej wynoszącej 200. Ten typ średniej jest dobry w określaniu długoterminowych trendów odwrotnych. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład wielu inwestorów może zdecydować, aby poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią kroczącą i znajdzie się co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że poleganie na filtrach jest zbyt duże, jest to, że niektóre zyski są tracone i może to doprowadzić do tego, że straciłeś łódź. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przenoszenie średniej koperty Inną strategią, która wykorzystuje średnie ruchome, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą obserwować te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zwróć uwagę, jak ruch często zmienia kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą zwracać uwagę na zmianę w kierunku średniej średniej. Poprawienie systemu średniej ruchomej crossover Let8217s spojrzeć na prosty system średniej ruchomej crossover i sprawdzić, czy możemy go poprawić. W szczególności, czy możemy poprawić wydajność średniej ruchomej systemu8217, zmniejszając liczbę biczów podczas tych rynków z dredami zasięgu? Whipsaws występują, gdy rynek przechodzi z trybu trendowego do trybu konsolidacji. W tym trybie konsolidacji system przechodzi od długiego do krótkiego, tworząc ciąg przegranych transakcji. Długie transakcje nagle odwracają się i kończą. Podobnie dla krótkich transakcji. Te 8216 fałszywych sygnałów8217 może zniszczyć twoją krzywą kapitałową. W tym artykule I8217m zaprezentuje dwie proste metody poprawy prostego, ruchomego, przeciętnego systemu crossover. Pomysły te można łatwo wprowadzić do systemów transakcyjnych i mogą stanowić doskonały punkt wyjścia dla systemu śledzenia trendów. System bazowy Nasz system bazowy będzie składał się z dwóch prostych średnich kroczących (SMA) przeprowadzanych na dziennym wykresie kontraktów terminowych Euro. I8217m wybrało euro, ponieważ wykazało solidne cechy charakterystyczne, w przeciwieństwie do rynków giełdowych, które zwykle oznaczają powrót do średniej. Jeśli sobie przypomnisz, sygnały są generowane, gdy szybsza średnia ruchoma (wyzwalająca linia SMA lub linia wyzwalacza) przekracza wolniejszą średnią ruchomą (wolny SMA lub wolna linia). Powolny okres SMA 50 Okres wyzwalania SMA 3 Go Long, gdy spust przechodzi powyżej wolnego SMA Go Short, gdy krzyżyk wyzwalacza pod powolnymi datami SMA Testowany: maj 2001 8211 30 września 2017 r. Wzmocnienie prowizji: po odjęciu 30 na transakcję Liczba kontraktów: 1 Dla osób używających TradeStation The Baseline System został stworzony poprzez wprowadzenie dwóch strategii do wykresu dostarczonych przez TradeStation. Poniżej znajdują się dwie strategie. Pierwszy kontroluje reguły długiego wejścia (LE), a drugi kontroluje reguły krótkiego wejścia (SE). Możesz zobaczyć pola wejściowe zawierające trzy i pięćdziesiąt dla dwóch różnych okresów dla naszych średnich kroczących. Kupuj używając tych dostarczonych strategii, możesz zbudować średnią ruchomą strategię crossover w ciągu kilku sekund bez umiejętności kodowania. Baseline System Equity Curve Te dwie proste reguły tworzą system transakcyjny, który jest rzeczywiście rentowny w długim okresie. Jest to świadectwo charakterystycznych cech rynku kontraktów terminowych na Euro. Istnieją jednak okresy dużych wypłat i długie okresy, w których nie powstają nowe kapitały własne. Nie jest prawdopodobne, aby ktokolwiek mógł to zamienić na prawdziwe pieniądze. Poniższy obrazek pokazuje ostatni okres od 2017 roku, kiedy euro weszło w fazę konsolidacji w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia. W tym czasie nasz System Bazowy wyprodukował ciąg ośmiu następujących po sobie strat. Whipsaw Summer 2017 Improvement 1: Delayed Entry Dzięki tej metodzie wpisu zamierzamy opóźnić wejście na rynek po tym, jak linia wyzwalacza przekroczy wolną SMA. Tak więc, gdy linia wyzwalacza przecina wolny obszar SMA, nie otwieramy naszej pozycji od razu. Opóźniamy o kilka barów. Let8217s mówią, że czekamy na 15 pasków po wystąpieniu krzyża. W dziesiątym pasku po sygnale widzimy, czy cena jest nadal powyżej wolnego SMA (dla długiego wejścia) i wejść na otwartą 11. pozycję. Jeśli cena spadnie poniżej naszej powolnej SMA, nie otworzymy nowej pozycji. W ten sposób eliminujemy niektóre baty kosztem wejścia do handlu później niż pierwotny krzyż SMA. Ideą tej metody jest rozpoczęcie nowego hossy, cena nie powinna spaść poniżej powolnego SMA. Krótko mówiąc, to kolejny sposób mierzenia ilości skazania na następny etap rynkowy. Będziemy jednak trzymać to samo wyjście. Kiedy następuje skrzyżowanie EMA, zawsze zamykamy naszą otwartą pozycję. Opóźnienie stosuje się tylko przy otwieraniu nowej pozycji. Krzywa kapitału z naszym opóźnionym wejściem faktycznie przesuwa całą krzywą kapitału powyżej linii zerowej. Mniejsza liczba transakcji zostaje podjęta, a my redukujemy całkowity zysk netto. Krzywa equity również wydaje się trochę mniej poszarpana, co oznacza nieco bardziej płynną wspinaczkę. Poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające letni okres letni w 2017 roku. Zauważysz, że zmniejszyliśmy liczbę biczów od ośmiu do zera. Whipsaw Summer 2017 Improvement 2: Trading Band W odróżnieniu od standardowej średniej ruchomej zwrotnicy, gdzie linia wyzwalająca musi po prostu przejść przez wolny SMA, nasza linia wyzwalacza musi teraz wykazać przekonanie, przekraczając wolny SMA. Na przykład, wyobraź sobie inne pasmo powyżej wolnego SMA, czyli 1 ATR powyżej wolnego SMA. Aby otworzyć nową pozycję długą, wymagamy, aby linia wyzwalająca penetrowała pasmo ATR powyżej wolnej linii. Teraz wyobraź sobie inny zespół, który jest jednym ATR poniżej SMA. Ten zespół reprezentuje nasz krótki spust, gdy otwieramy krótką pozycję. Mamy nadzieję, że uda nam się wyeliminować niektóre baty, opóźniając wejście i zmuszając rynek do pokazania nam siły. Niektórzy z was mogli już zauważyć, że mamy kanał Keltnera. Kanał Keltnera to nic innego jak ruchoma średnia (powolna SMA) z górną grupą X liczb ATR powyżej i poniżej wolnego SMA. Górne i dolne pasma działają jako spust, aby przejść do pozycji długiej lub krótkiej. Pasma dostosowują się do rosnącej zmienności wymagającej większego przekonania cenowego, aby zainicjować nową pozycję. Podobnie, te pasma ulegają skurczeniu w czasach mniejszej zmienności. W związku z tym reguły wejścia i wyjścia są bardziej dynamiczne w stosunku do zmieniającego się rynku niż zwykły crossover średniej ruchomej. Wykres equity nie wygląda zbyt różnie niż nasz system bazowy. Cała krzywa equity wydaje mniej czasu w pobliżu linii zerowej i jest mniej transakcji. Poniżej znajduje się ten sam okres pokazujący, że system pasmowy zmniejszył liczbę fałszywych sygnałów z ośmiu do dwóch. Jest to duże ulepszenie w porównaniu z systemem bazowym. Whipsaw Summer 2017 Każda z dwóch metod poprawiła wyniki pierwotnego systemu bazowego. Patrząc na poniższą tabelę, możemy zaobserwować wzrost statystyk wydajności, takich jak współczynnik zysku, procent zwycięzców i średni zysk netto z handlu. Keltner stworzył najlepsze ogólne statystyki. Na pewno nie mamy systemu handlu, który można handlować za prawdziwe pieniądze, ale spełniliśmy naszą misję. Zmniejszyliśmy liczbę biczów dzięki naszemu Systemowi Opóźnionego Wpisu i Systemowi Zespołu Pasm. Możesz to zobaczyć, patrząc na liczbę transakcji wykonanych przez każdy system i procent zwycięskich transakcji. Więcej pomysłów Możesz wykonać to badanie we wszystkich kierunkach. Oto jeszcze dwa pomysły. Opóźnienie z rozkładem w czasie 8211 Rynki przełączają się między trendami i trendami bez trendów, jak wszyscy wiemy. Często zauważysz szereg biczów na ruchomym systemie crossover tuż po zamknięciu wielkiego zwycięskiego handlu. Rynek najwyraźniej zmierza obecnie do rynku związanego z zasięgiem i prawdopodobnie to zrobi od jakiegoś czasu. Jednak wraz ze wzrostem liczby dni lub tygodni prawdopodobieństwo ponownego wybuchu prawdopodobnie wzrasta. W ten sposób możemy zmniejszyć opóźnienie w miarę upływu czasu. Po zamknięciu udanego handlu zaczynamy szukać następnego krzyża z domyślnym opóźnieniem X bar. Rynek pozostaje ograniczony i generuje kilka fałszywych sygnałów w ciągu kilku tygodni, ale nasz system nie przyjmuje żadnych nowych sygnałów. Podczas tych fałszywych sygnałów nasz licznik opóźnień jest resetowany, ale let8217 nie zawsze resetuje go do X. Każdego dnia lub każdego tygodnia zmniejszamy nasze X opóźnienie o jeden. Robimy to, ponieważ wierzymy, że z czasem przełom staje się bardziej prawdopodobny. Jednak nigdy nie zmniejszamy X, aby osiągnąć zero lub mniej. W rzeczywistości możemy nigdy nie chcieć iść znacznie poniżej 5 lub więcej. Filtr trendu 8211 W poprzednim artykule użyłem rsRank lub 200-okresowego SMA jako wskaźnika trendu, aby pomóc określić większy obraz dla euro. Innymi słowy, czy znajdujemy się na upartym lub niedźwiedzim rynku? Może tylko podejmowanie długich transakcji podczas hossy lub podejmowanie krótkich transakcji w czasie bessy poprawiłoby wyniki. Byłby to ciekawy i prosty test do wykonania. Chciałbym usłyszeć twoje wyniki. Pamiętaj, aby dodać komentarz poniżej. Chciałbym usłyszeć jakieś pomysły lub wyniki z twoich testów. Zarówno systemy kanałów bazowych, jak i Keltnera są proste do stworzenia, więc nie są tutaj zawarte. Jednak opóźniony system oparty na wpisie jest nieco trudniejszy do kodowania, więc system jest dostępny tutaj do pobrania. O autorze Jeff Swanson
No comments:
Post a Comment