Proste Vs. Wykładnicze średnie ruchome Średnie ruchome to coś więcej niż badanie sekwencji liczb w kolejnej kolejności. Początkujący praktycy analizy szeregów czasowych byli bardziej zainteresowani indywidualnymi liczbami szeregów czasowych niż w przypadku interpolacji tych danych. Interpolacja. w formie teorii prawdopodobieństwa i analizy pojawiły się znacznie później, ponieważ opracowano wzorce i odkryto korelacje. Po zrozumieniu, różne kształty krzywych i linii zostały narysowane wzdłuż szeregu czasowego, próbując przewidzieć, gdzie mogą pójść punkty danych. Są to obecnie podstawowe metody stosowane obecnie przez handlowców analiz technicznych. Analiza wykresów pochodzi z XVIII-wiecznej Japonii, ale jak i kiedy średnie ruchome były po raz pierwszy stosowane do cen rynkowych pozostaje tajemnicą. Powszechnie przyjmuje się, że proste średnie ruchome (SMA) były używane na długo przed wykładniczą średnią kroczącą (EMA), ponieważ EMA są zbudowane na szkielecie SMA, a kontinuum SMA było łatwiejsze do zrozumienia w celu kreślenia i śledzenia. (Czy chcesz trochę czytać w tle Sprawdź Średnie kroczące: Co to są) Średnia ruchoma (SMA) Proste średnie ruchome stały się preferowaną metodą śledzenia cen rynkowych, ponieważ są one szybkie do obliczenia i łatwe do zrozumienia. Początkujący praktycy rynku działali bez użycia skomplikowanych wskaźników wykresów używanych obecnie, więc opierały się głównie na cenach rynkowych jako swoich wyłącznych przewodnikach. Obliczyli oni ceny rynkowe ręcznie i wykreślili te ceny, aby określić trendy i kierunek rynku. Proces ten był dość żmudny, ale okazał się dość opłacalny dzięki potwierdzeniu dalszych badań. Aby obliczyć 10-dniową prostą średnią kroczącą, po prostu dodaj ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni i podziel przez 10. Średnią ruchomą 20-dniową oblicza się, dodając ceny zamknięcia w okresie 20-dniowym i dzieląc przez 20, oraz wkrótce. Ta formuła opiera się nie tylko na cenach zamknięcia, ale produkt jest średnią cen - podzbiorem. Średnie kroczące są określane jako ruchome, ponieważ grupa cen stosowanych w obliczeniach zmienia się zgodnie z punktem na wykresie. Oznacza to, że stare dni spadają na korzyść nowych dni zamknięcia, więc zawsze potrzebne są nowe obliczenia odpowiadające ramom czasowym przeciętnej liczby zatrudnionych. Średnią 10-dniową oblicza się ponownie, dodając nowy dzień i upuszczając 10-ty dzień, a dziewiąty dzień jest zrzucany drugiego dnia. (Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania wykresów w handlu walutami, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po wykresach.) Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładnicza średnia krocząca została udoskonalona i jest częściej używana od lat 60. XX wieku, dzięki wcześniejszym praktykom eksperymentującym z komputerem. Nowa EMA będzie koncentrować się bardziej na najnowszych cenach, a nie na długiej serii punktów danych, ponieważ wymagana jest prosta średnia krocząca. Aktualna EMA ((Cena (aktualna) - poprzednia EMA)) Mnożnik X) poprzednia EMA. Najważniejszym czynnikiem jest stała wygładzania, która wynosi 2 (1N), gdzie N oznacza liczbę dni. 10-dniowa EMA 2 (101) 18,8 Oznacza to, że 10-okresowa EMA waży ostatnią cenę 18,8, 20-dniową EMA 9,52 i 50 dniową wagę EMA 3,92 w ostatnim dniu. EMA działa poprzez ważenie różnicy między ceną bieżących okresów a poprzednią EMA i dodaniem wyniku do poprzedniej EMA. Im krótszy okres, tym większa waga zastosowana do najnowszej ceny. Dopasowanie linii Przy tych obliczeniach narysowane są punkty, odsłaniając linię dopasowania. Dopasowanie linii powyżej lub poniżej ceny rynkowej oznacza, że wszystkie średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi. i są używane głównie do śledzenia trendów. Nie działają one dobrze na rynkach zasięgu i okresów przeciążenia, ponieważ linie dopasowania nie wskazują na trend ze względu na brak wyraźnych wyższych górnych lub niskich tonów. Dodatkowo, linie dopasowania pozostają niezmienne bez śladu kierunku. Rosnąca linia pod rynkiem oznacza długą, a opadająca linia nad rynkiem oznacza krótki. (Aby uzyskać kompletny przewodnik, zapoznaj się z naszym Średnim samouczkiem.) Celem zastosowania prostej średniej kroczącej jest wykrywanie i mierzenie trendów poprzez wygładzanie danych przy użyciu kilku grup cen. Trend jest wykrywany i ekstrapolowany na prognozę. Zakłada się, że poprzednie tendencje będą kontynuowane. W przypadku prostej średniej kroczącej można znaleźć długookresowy trend o wiele łatwiejszy niż EMA, przy założeniu, że linia dopasowania będzie mocniejsza niż linia EMA ze względu na dłuższy nacisk na średnie ceny. EMA służy do rejestrowania krótszych ruchów trendów, ze względu na skupienie się na najnowszych cenach. Dzięki tej metodzie EMA ma zmniejszyć wszelkie opóźnienia w prostej średniej kroczącej, aby linia dopasowania przysunęła ceny bliżej niż zwykła średnia ruchoma. Problem z EMA polega na tym, że ma on skłonność do przerw w cenach, zwłaszcza podczas szybkich rynków i okresów zmienności. EMA działa dobrze, dopóki ceny nie przekroczą linii dopasowania. Na rynkach o wyższej zmienności można rozważyć zwiększenie długości średniej kroczącej. Można nawet przełączyć się z EMA na SMA, ponieważ SMA wygładza dane znacznie lepiej niż EMA ze względu na skupienie się na środkach długoterminowych. Wskaźniki dotyczące trendów Jako wskaźniki opóźniające średnie kroczące służą również jako linie wsparcia i oporu. Jeżeli ceny spadną poniżej 10-dniowej linii dopasowania w trendzie wzrostowym, jest duża szansa, że trend wzrostowy może słabnąć, a przynajmniej rynek może się konsolidować. Jeśli ceny przekroczą 10-dniową średnią ruchomą w okresie spadkowym. trend może słabnąć lub utrwalać się. W takich przypadkach zastosuj razem 10- i 20-dniową średnią kroczącą i poczekaj, aż linia 10-dniowa przekroczy 20-dniowy lub powyżej linii. To określa kolejny krótkoterminowy kierunek cen. W przypadku dłuższych okresów obserwuj średnie ruchome 100- i 200-dniowe w kierunku długoterminowym. Na przykład, stosując średnią ruchomą 100- i 200-dniową, jeśli średnia krocząca z 100 dni przekracza średnią 200-dniową, nazywana jest krzyżem śmierci. i jest bardzo niedźwiedzi na ceny. 100-dniowa średnia krocząca przekraczająca 200-dniową średnią ruchomą nazywana jest złotym krzyżem. i jest bardzo optymistyczny cenowo. Nie ma znaczenia, czy używany jest SMA, czy EMA, ponieważ oba są wskaźnikami podążającymi za trendami. To tylko w krótkim okresie, że SMA ma niewielkie odchylenia od swojego odpowiednika, EMA. Wniosek Średnie ruchome są podstawą analizy wykresów i szeregów czasowych. Proste średnie ruchome i bardziej złożone wykładnicze średnie ruchowe pomagają wizualizować trend, wygładzając ruchy cenowe. Analiza techniczna jest czasami określana jako sztuka, a nie nauka, z których oba wymagają lat. (Dowiedz się więcej w naszym samouczku dotyczącym analizy technicznej). Jaka jest różnica między prostą średnią ruchomą a wykładniczą średnią kroczącą? Jedyną różnicą między tymi dwoma typami średniej kroczącej jest czułość, z której każda pokazuje zmiany w danych używanych w swoich obliczeniach. Mówiąc dokładniej, wykładnicza średnia ruchoma (EMA) daje wyższą wagę do ostatnich cen niż średnia ruchoma (SMA), podczas gdy SMA przypisuje równą wagę do wszystkich wartości. Dwie średnie są podobne, ponieważ są interpretowane w ten sam sposób i są powszechnie stosowane przez handlowców technicznych w celu łagodzenia wahań cen. SMA jest najbardziej rozpowszechnionym typem średniej stosowanym przez analityków technicznych i oblicza się ją przez podzielenie sumy zestawu cen przez całkowitą liczbę cen znalezionych w serii. Na przykład siedmioczłonową średnią ruchomą można obliczyć, dodając razem siedem kolejnych cen, a następnie dzieląc wynik przez siedem (wynik jest również znany jako średnia arytmetyczna). Przykład Biorąc pod uwagę następujące serie cen: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 Obliczenia SMA wyglądałyby następująco: 10111216171920 105 7-okresowy SMA 1057 15 Ponieważ EMA kładą większy wagę na ostatnich danych niż na starszych danych , są bardziej reaktywne wobec ostatnich zmian cen niż SMA, co sprawia, że wyniki EMA są bardziej aktualne i wyjaśnia, dlaczego EMA jest preferowaną średnią wśród wielu handlowców. Jak widać na poniższym wykresie, handlowcy z perspektywą krótkoterminową mogą nie dbać o to, która średnia jest używana, ponieważ różnica między dwiema średnimi jest zwykle kwestią zaledwie centów. Z drugiej strony, inwestorzy z perspektywą długoterminową powinni zwracać większą uwagę na średnią, której używają, ponieważ wartości mogą się różnić o kilka dolarów, co jest wystarczającą różnicą cen, aby ostatecznie wywierać wpływ na zrealizowane zyski - szczególnie, gdy jesteś handel dużą ilością zapasów. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych. nie ma jednego rodzaju średniej, którą przedsiębiorca może użyć, aby zagwarantować sukces, ale stosując próbę i błąd, można bez wątpienia podnieść poziom komfortu za pomocą wszystkich rodzajów wskaźników, a co za tym idzie zwiększyć szanse podejmowania mądrych decyzji handlowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zobacz Podstawy średnich kroczących i podstawy ważonych średnich kroczących. Dane rynkowe - pytania dotyczące wykładników a średnie ruchome - Hi Tom - Jestem subskrybentem Państwa i zastanawiałem się, czy dysponowałeś tabelą konwersji trendów na okresowe wykładnicze MA. na przykład 10 Trend jest mniej więcej równy 19-okresowej EMA, 1 Trendowi do 200EMA itd. Z góry dziękuję. Wzór na przekształcenie stałej wygładzania wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na liczbę dni wynosi: 2 mdashmdashddash-N 1 gdzie N to liczba dni. Tak więc 19-dniowa EMA będzie pasować do wzoru w następujący sposób: 2 2 mdashmdashmdashmdash-mdashmdashddash-0.10 lub 10 19 1 20 Wynika to z założenia, że stała wygładzania jest wybrana tak, aby nadać taki sam średni wiek danych jak byłoby w zwykłej średniej ruchomej. Jeśli miałbyś 20-krotną prostą średnią kroczącą, to średni wiek każdego z wprowadzanych danych wynosi 9,5. Można by pomyśleć, że średni wiek powinien wynosić 10 lat, ponieważ jest to połowa 20 lub 10,5, ponieważ jest to średnia z liczb od 1 do 20. Jednak w konwencji statystycznej wiek najnowszych danych wynosi 0. znalezienie średniego wieku z ostatnich dwudziestu punktów danych odbywa się poprzez znalezienie średniej z tej serii: Zatem średni wiek danych w zbiorze N okresów wynosi: N - 1 mdashmdashmdashmdash - 2 Dla wykładniczego wygładzania, ze stałą wygładzania A , z matematyki podsumowania wynika, że średni wiek danych wynosi: 1 - A mdashmdashmdashmdash - A Łącząc te dwa równania: 1 - AN - 1 mdashmdashmdash mdashmdashmdashmdash A 2 możemy rozwiązać dla wartości A, która równa się EMA do prostej długości średniej ruchomej: 2 A mdashmdashmdashmdash-N 1 Możesz przeczytać jeden z oryginalnych artykułów kiedykolwiek napisanych o tej koncepcji, przechodząc do McClellanMTAaward. pdf. Tam, fragment z P. N. Broszura Haurlanrsquos, ldquoMeasuring Trend Valuesrdquo. Haurlan był jedną z pierwszych osób, które używały wykładniczej średniej kroczącej do śledzenia cen akcji w latach 60. XX wieku i nadal wolimy swoją oryginalną terminologię trendu XX, niż wywoływać wykładniczą średnią kroczącą o pewną liczbę dni. Jednym z ważnych powodów jest to, że przy prostej średniej ruchomej (SMA) spoglądasz tylko na określoną liczbę dni. Wszystko, co jest starsze niż ten okres ważności, nie bierze udziału w obliczeniach. Ale dzięki EMA stare dane nigdy nie znikają, stają się coraz mniej ważne dla wartości średniej ruchomej. Aby zrozumieć, dlaczego technicy troszczą się o EMA w porównaniu z SMA, szybkie spojrzenie na ten wykres stanowi ilustrację różnicy. Podczas trendów porusza się w górę lub w dół, 10 Trend i 19-dniowe SMA będą w dużej mierze razem. To jest w okresach, gdy ceny są niepewne, lub kiedy kierunek trendów się zmienia, że widzimy, że oba zaczynają się oddalać. W takich przypadkach 10 Trend zwykle bardziej skupi się na akcji cenowej, a tym samym będzie w stanie sygnalizować zmianę, gdy cena go przekroczy. Dla wielu osób ta właściwość sprawia, że EMA są bardziej równe od SMA, ale ldquoetterrdquo jest w oku patrzącego. Powodem, dla którego inżynierowie używają EMA od lat, szczególnie w elektronice, jest to, że łatwiej je obliczyć. Aby ustalić dzisiejszą nową wartość EMA, potrzebujesz tylko wczorajszej wartości EMA, stałej wygładzania i dzisiejszej nowej ceny zamknięcia (lub innej bazy danych). Ale aby obliczyć SMA, musisz znać każdą wartość w czasie wstecz dla całego okresu ważności.
No comments:
Post a Comment