E ważona średnia ruchoma

Liniowa ważona średnia ruchoma DEFINICJA Liniowo ważona średnia ruchoma Typ średniej ruchomej, która przypisuje wyższą wagę do ostatnich danych dotyczących ceny niż zwykła prosta średnia krocząca. Średnia ta jest obliczana poprzez uwzględnienie każdej ceny zamknięcia w danym okresie czasu i pomnożenie ich przez określoną pozycję w serii danych. Po uwzględnieniu pozycji okresów są one sumowane i dzielone przez sumę liczby okresów. ZWALCZANIE Liniowo ważonej średniej ruchomej Na przykład, w 15-dniowej średniej ważonej liniowo średniej ruchomej, dzisiejsza cena zamknięcia jest mnożona przez 15, wczoraj przez 14, i tak dalej aż do dnia 1 w zakresie okresów jest osiągnięta. Wyniki te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników (15 14 13. 3 2 1 120). Liniowo ważona średnia ruchoma była jedną z pierwszych odpowiedzi na pytanie o większe znaczenie dla ostatnich danych. Popularność tej średniej ruchomej została zmniejszona przez wykładniczą średnią kroczącą. ale mimo to wciąż okazuje się bardzo przydatny. Wyważony kalkulator średniej ruchomej Biorąc pod uwagę listę danych sekwencyjnych, można skonstruować średnią ważoną średnią ważoną n (lub ważoną średnią kroczącą) poprzez znalezienie średniej ważonej każdego zestawu n następujących po sobie zwrotnica. Załóżmy na przykład, że masz uporządkowany zestaw danych 10, 11, 15, 16, 14, 12, 10, 11, a wektor ważący to 1, 2, 5, gdzie 1 jest stosowany do najstarszego terminu, 2 jest stosowany do środkowy okres, a 5 odnosi się do ostatniego terminu. Następnie ważona 3-punktowa średnia krocząca wynosi 13,375, 15,125, 14,625, 13, 11, 10,875 Ważone średnie kroczące są używane do wygładzania danych sekwencyjnych, jednocześnie nadając większe znaczenie określonym warunkom. Niektóre średnie ważone przypisują większą wartość środkom, podczas gdy inne preferują bardziej aktualne warunki. Analitycy giełdowi często wykorzystują liniowo ważoną n-punktową średnią ruchomą, w której wektor ważący wynosi 1, 2. n-1. n. Możesz użyć poniższego kalkulatora, aby obliczyć średnią ważoną kroczącą zbioru danych za pomocą danego wektora wag. (W przypadku kalkulatora wpisz ciężary jako oddzieloną przecinkami listę liczb bez nawiasów i.) Liczba terminów w ważonej średniej ruchomej punktu n Jeśli liczba terminów w oryginalnym zestawie to d i liczba terminów użytych w każda średnia wynosi n (tzn. długość wektora masy wynosi n), wtedy liczba terminów w średniej ruchomej sekwencji będzie Na przykład, jeśli masz sekwencję 120 cen akcji i weź 21-dniową średnią ważoną średnią kroczącą ceny, następnie ważona średnia krocząca będzie zawierała 120 - 21 1 100 punktów danych. Poruszanie się Średnie zwrotnice Średnie zwrotnice to powszechny sposób, w jaki inwestorzy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. W przypadku tych handlowców, którzy chcą uzyskać więcej potwierdzenia, gdy używają średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchomych średnich crossover. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj sprzedawca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne zrzeczenie się.