Forex trading profitable

Handel najbardziej dochodową porą dnia Podsumowanie artykułu: Stwierdziliśmy, że kluczową cechą naszych odnoszących sukcesy graczy na rynku Forex jest obrót podczas azjatyckiej sesji giełdowej, która jest bardziej rynkiem związanym z zasięgiem. Prostym narzędziem do handlowania tym rodzajem rynku jest Indeks Względnej Siły (RSI), ale najpierw nauczymy się, jak łatwo zidentyfikować sesję handlową w Azji. Popularnym tematem dyskusji na DailyFX jest nasze badanie na temat cech odnoszących sukcesy graczy na rynku Forex. W tym badaniu odkryliśmy, że większość naszych graczy na rynku Forex odnosi więcej sukcesów podczas handlu w azjatyckiej sesji giełdowej. W tym artykule omówimy, w jaki sposób zidentyfikować sesję Asia na wykresie, jak wykorzystać wskaźnik siły relatywnej (RSI), aby wybrać wpisy i jak powiązać oba pomysły, aby wygenerować wyższe sygnały prawdopodobieństwa. Sesja w Azji jest zwykle definiowana w godzinach od godziny 17:00 do 3:00 czasu wschodniego, w tym godziny handlu w Sydney i Tokio. W tym czasie na rynku panuje zazwyczaj niewielka zmienność, co oznacza, że ​​może być idealnym czasem na wykorzystanie potencjalnych przedziałów cenowych. Learn Forex: Wskaźnik godzin sesji handlowych (utworzony przy użyciu wskaźnika godzin sesji handlowych - kliknij tutaj, aby zwolnić ten wskaźnik za darmo). (Pakiet wykresów 2.0 programu Marketscope - bezpłatne demonstracje) Ta tabela wyraźnie dzieli różne sesje transakcyjne, dzięki czemu można lepiej zidentyfikować sesja, którą chcesz wymienić. Istnieją 4 główne centra wymiany walut na świecie Londyn. Nowy Jork. Sydney i Tokio. a ponieważ chcemy handlować sesją handlową w Azji, chcemy skupić się na sesjach w Sydney i Tokio. Na powyższym wykresie widać, o ile węższe są przedziały cenowe sesji w Sydney i Tokio. Będzie to pora dnia, w której najlepiej będzie szukać zakresów na podstawie naszych danych badawczych. Następnie, aby wygenerować nasze zgłoszenia handlowe, będziemy używać RSI. Odczytywanie sygnałów RSI RSI jest wyświetlane jako wartość między 0-100, gdzie wartości powyżej 70 są uważane za wykupienie, a wartości poniżej 30 są uważane za wyprzedane. Chcemy zwracać szczególną uwagę, gdy RSI przekracza jedną z tych wartości, ponieważ oznacza to, że sygnał handlowy jest blisko. Nasz handel jest uruchamiany, gdy RSI ponownie przekroczy wartość 70 lub przekroczy krzyżyk powyżej 30. Zobacz przykład na wykresie poniżej. Learn Forex: Trading RSI Signals Oto dwa sygnały generowane przez RSI dla nas, sygnał sprzedaży, po którym następuje sygnał kupna. Możesz zobaczyć, że wykonała całkiem dobrą robotę sygnalizując, kiedy góra i dół zaczęły się obracać w tym przedziale cenowym. DailyFX ma wiele zasobów, które uczą jak filtrować wspólne sygnały w strategie o wyższych prawdopodobieństwach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak jeszcze możesz filtrować sygnały RSI, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w darmowym kursie wideo RSI online (około 10 minut). Teraz, gdy rozumiemy te pojęcia, połączymy te dwa pomysły, aby stworzyć spójną strategię. Przykład sygnałów podczas sesji w Azji Jak się dowiedzieliśmy, RSI radzi sobie dobrze na różnych rynkach. Jeśli widzisz cenę oscylującą w górę iw dół oraz w ograniczonym zakresie, jest to świetny czas na korzystanie z RSI. Podczas azjatyckich sesji handlowych dowiedzieliśmy się, że często będziemy świadkami tego typu akcji cenowych. Zatem przyjrzyjmy się wykresowi przy użyciu obu narzędzi. Ucz się rynku Forex: handlowanie RSI w ramach rosnącego rynku Ten przykład to 5-minutowy wykres GBPUSD. Najpierw zwróć uwagę, że narysowaliśmy dwie pionowe linie, aby oderwać się od sesji giełdowej w Azji, którą chcemy handlować. Chcemy brać transakcje tylko podczas bloków czasowych w Sydney i Tokio. Następnie szukamy RSI, aby dostarczyć nam nasze sygnały wejściowe. Zwróć uwagę na dwa sygnały dostarczone podczas tej sesji w Azji, sygnał wczesnej sprzedaży i później sygnał kupna. RSI dostarczyło obydwu z tych udanych zgłoszeń na tym rynku, niemal idealnie. Są to rodzaje konfiguracji, które chcemy wykorzystać i dość łatwo je wykryć po kilkukrotnym treningu. Zakres handlu azjatycką sesją handlową Powinieneś teraz swobodnie posługiwać się tą strategią, a także rozumieć logikę, na której się opiera. Dowiedzieliśmy się, że większość naszych handlowców odnosi więcej sukcesów, gdy handlują podczas sesji azjatyckiej (rozległe otoczenie rynkowe). Dowiedzieliśmy się również, że RSI może być skutecznym narzędziem do wybierania szczytów i dna na różnych rynkach. Dlatego połączenie tych dwóch pomysłów mogłoby stworzyć bardziej spójny ProfitLoss na naszym koncie. Powodzenia w handlu --- napisany przez Rob Pasche Zapisz się na moją listę e-mail, aby być na bieżąco z najnowszymi artykułami i filmami. Chcesz dowiedzieć się więcej o strategiach i przetestować swoją ogólną wiedzę na temat analizy technicznej? Sprawdź nasz DARMOWY kurs wymiany jak kurs profesjonalnego certyfikatu. (około 2 godzin) DailyFX dostarcza wiadomości na temat rynku Forex i analizy techniczne dotyczące trendów, które mają wpływ na światowe rynki walut. Top 4 rzeczy udanych inwestorów na rynku Forex Czy handel na rynkach finansowych jest otoczony pewną ilością tajemniczości, ponieważ nie ma jednej formuły do handlu z powodzeniem. Pomyśl o rynkach jako o oceanie i przedsiębiorcy jako surferach. Surfing wymaga talentu, równowagi, cierpliwości, odpowiedniego wyposażenia i bycia świadomym swojego otoczenia. Wchodziłbyś do wody, która miała niebezpieczne przypływy lub był zarażony przez rekina? Mam nadzieję, że nie. Stosunek do handlu na rynkach nie różni się od podejścia wymaganego do surfowania. Łącząc dobrą analizę ze skuteczną implementacją, twój wskaźnik sukcesu znacznie się poprawi i, podobnie jak wiele umiejętności, dobry handel pochodzi z połączenia talentu i ciężkiej pracy. Oto cztery nogi stołka, które możesz wykorzystać w strategii, która dobrze Ci służy na wszystkich rynkach. Zanim zaczniesz handlować, poznaj wartość właściwego przygotowania. Pierwszym krokiem jest dostosowanie osobistych celów i temperamentu do instrumentów i rynków, do których można wygodnie się odnosić. Na przykład, jeśli wiesz coś na temat handlu detalicznego, szukaj handlu detalicznego, a nie futures. o którym możesz nic nie wiedzieć. Rozpocznij od oceny następujących trzech składników. Ramy czasowe wskazują rodzaj handlu, który jest odpowiedni dla twojego temperamentu. Wycofanie się z pięciominutowego wykresu sugeruje, że czujesz się wygodniej będąc w pozycji bez narażenia na nocne ryzyko. Z drugiej strony wybieranie cotygodniowych wykresów wskazuje na komfort związany z nocnym ryzykiem i chęć zobaczenia kilku dni wbrew swojej pozycji. Ponadto zdecyduj, czy masz czas i chęć zasiadania przed ekranem przez cały dzień, czy wolisz robić swoje badania spokojnie przez weekend, a następnie podjąć decyzję handlową na nadchodzący tydzień na podstawie analizy. Pamiętaj, że możliwość zarobienia znacznych pieniędzy na rynkach wymaga czasu. Krótkotrwałe skalpowanie. z definicji oznacza niewielkie zyski lub straty. W takim przypadku będziesz musiał częściej handlować. Po wybraniu przedziału czasu znajdź spójną metodologię. Na przykład niektórzy handlowcy lubią kupować wsparcie i sprzedawać opór. Inni wolą kupować lub sprzedawać breakouts. Jeszcze inni lubią handlować za pomocą wskaźników, takich jak MACD i crossoverów. Po wybraniu systemu lub metodologii przetestuj go, aby sprawdzić, czy działa on konsekwentnie i zapewnia przewagę. Jeśli twój system jest niezawodny przez ponad 50 czasu, będziesz miał przewagę, nawet jeśli jest mały. Jeśli przeprowadzasz analizę historyczną swojego systemu i odkryjesz, że handlowałeś za każdym razem, gdy otrzymałeś sygnał, a twoje zyski były większe niż straty, szanse są bardzo dobre, że masz zwycięską strategię. Przetestuj kilka strategii i kiedy znajdziesz taki, który zapewnia niezmiennie pozytywny wynik, pozostań przy nim i przetestuj go za pomocą różnych instrumentów i różnych ram czasowych. Przekonasz się, że niektóre instrumenty handlują dużo bardziej uporządkowanym sposobem niż inne. Nieregularne instrumenty handlowe utrudniają stworzenie zwycięskiego systemu. Dlatego konieczne jest przetestowanie systemu na wielu instrumentach, aby ustalić, czy twoja osobowość systemu pasuje do instrumentu będącego przedmiotem handlu. Na przykład, jeśli handlowałeś parą walutową USDJPY na rynku forex, może się okazać, że poziom wsparcia i poziomy oporu Fibonacciego są bardziej wiarygodne w tym instrumencie niż w niektórych innych. Powinieneś także przetestować wiele ram czasowych, aby znaleźć te, które najlepiej pasują do twojego systemu transakcyjnego. Postawa w handlu oznacza zapewnienie, że rozwijasz swój sposób myślenia, aby odzwierciedlić następujące cztery atrybuty: Kiedy już wiesz, czego możesz oczekiwać od swojego systemu, masz cierpliwość, by poczekać, aż cena osiągnie poziomy, które twój system wskazuje na punkt wejścia lub wyjście. Jeśli twój system wskazuje pozycję na pewnym poziomie, ale rynek nigdy jej nie osiąga, przejdź do następnej okazji. Zawsze będzie inny handel. Innymi słowy, nie ścigaj autobusu po wyjściu z terminala, czekaj na następny autobus. Dyscyplina to umiejętność bycia cierpliwym - usiąść na rękach, dopóki system nie uruchomi punktu akcji. Czasami akcja cenowa nie osiągnie zakładanego cennika. W tym momencie musisz mieć dyscyplinę, aby uwierzyć w swój system, a nie w drugiej kolejności. Dyscyplina to także możliwość pociągnięcia za spust, gdy system wskazuje, że to robi. Jest to szczególnie ważne w przypadku strat stop. Obiektywność lub dystans emocjonalny zależy również od niezawodności twojego systemu lub metodologii. Jeśli posiadasz system, który zapewnia poziomy wejścia i wyjścia, o których wiesz, że ma wysoki współczynnik niezawodności, nie musisz stać się emocjonalny lub pozwolić, by wpłynął na ciebie pogląd ekspertów, którzy obserwują ich poziomy, a nie twoją. Twój system powinien być wystarczająco wiarygodny, abyś mógł mieć pewność, że działa w oparciu o jego sygnały. Mimo że rynek może czasami zrobić o wiele większy ruch, niż się spodziewamy, bycie realistą oznacza, że ​​nie możesz oczekiwać zainwestowania 250 na swoje konto handlowe i spodziewać się, że każdy będzie miał 1000 transakcji. Chociaż ani krótkoterminowe, ani długoterminowe ramy czasowe nie są z konieczności bezpieczniejsze od innych, krótkoterminowe ramy czasowe mogą wiązać się z mniejszym ryzykiem, jeśli przedsiębiorca sprawuje dyscyplinę w zakresie transakcji wyboru. Jest to kwestia ryzyka kontra nagrody. Noga nr 3 - Dyskryminacja Różne instrumenty handlują w różny sposób w zależności od tego, kim są główni gracze i dlaczego handlują tym konkretnym instrumentem. Fundusze hedgingowe mają inną motywację niż fundusze inwestycyjne. Duże banki, które handlują natychmiastowym rynkiem walutowym w określonych walutach, zwykle mają inny cel niż handlowcy walutowi kupujący lub sprzedający kontrakty futures. Jeśli potrafisz określić, co motywuje dużych graczy, możesz często je wykorzystać i odpowiednio zarobić. Wybierz kilka walut, zapasów lub towarów i zaznacz je wszystkie w różnych ramach czasowych. Następnie zastosuj swoją konkretną metodologię do wszystkich z nich i sprawdź, jakie ramy czasowe i który instrument najbardziej odpowiada na twój system. W ten sposób odkrywasz dopasowanie osobowości do swojego systemu. Powtarzaj to ćwiczenie regularnie, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Noga nr 4 - Zarządzanie (realizacja) Ponieważ nie ma czegoś takiego jak tylko zyskowne transakcje, żaden system nie wzbudzi 100 pewności. Nawet korzystny system, powiedzmy, ze współczynnikiem zysku do straty na poziomie 65. nadal ma 35 przegranych transakcji. Dlatego sztuka opłacalności polega na zarządzaniu i realizacji transakcji. Ostatecznie, udany obrót dotyczy kontroli ryzyka. Straty szybko i często, jeśli to konieczne. Postaraj się, aby twój handel we właściwym kierunku wyszedł z bramy. Jeśli się wycofa, wyłącz i spróbuj ponownie. Często jest to druga lub trzecia próba, że ​​twój handel przejdzie od razu we właściwym kierunku. Ta praktyka wymaga cierpliwości i dyscypliny, ale kiedy osiągniesz właściwy kierunek, możesz śledzić swoje postoje i zazwyczaj osiągać zyski w najlepszym razie, lub w najgorszym razie przerwać. Istnieje tyle zróŜnicowanych metod handlu, jak handlowcy. Nie ma dobrego ani złego sposobu na handel. Istnieje tylko handel przynoszący zyski lub handel przynoszący straty. Warren Buffet mówi, że istnieją dwie zasady w handlu: Zasada 1: Nigdy nie trać pieniędzy. Zasada 2: Zapamiętaj regułę 1. Wstaw notatkę na swój komputer, która przypomni ci o częstych i szybkich niewielkich stratach - nie czekaj na duże straty. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Zabezpieczenie przed utratą dochodu, które mogłoby powstać, gdyby ubezpieczony zmarł. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Trading forex profitable is impossible Do sierpnia 2008 Status: Member 224 Posts TAKE IT EASY TAKE A DEEP BREATH CALM DOWN Po pierwsze, nie chcę Cię obrażać osobiście jako tradera. Jestem tutaj, aby omawiać sprawy z otwartym umysłem. Ale mam pytanie: jak każdy może handlować forexem przez jakiś czas, powiedzmy rok. Ponieważ w krótkim czasie możesz skończyć z kilkoma pipsami na każdej transakcji, ale moim zdaniem to wciąż hazard. Jeśli rzucisz kostką kilka razy, następuje zmiana, że ​​kilka razy trafia ona na numer 2. Ale człowiek rzucający kostką nic z tym nie zrobił. To było tylko szczęście rzutu. Więc to, co mówię, to coś takiego, jak zawodzi 95 handlowców. Co jeśli 5, którzy radzą sobie dobrze na rynku forex, mają szczęście. Wszyscy na rynku forex rzucają kostką, a niektórzy ludzie mają kilka razy z rzędu taką samą liczbę. Każdy ruch w tych krótkoterminowych ramach czasowych, takich jak wykresy 1m, 5m i 15m, jest trudny do przewidzenia. Istnieje wiele czynników określających, gdzie cena idzie. Na przykład wiadomości, ropa naftowa, giełdy, rządy, interwencje banków centralnych, dane o zatrudnieniu oraz banki i fundusze hedgingowe tworzące własne akcje cenowe. Jeśli zrobiłeś plan, w którym cena idzie, wszystkie te rzeczy są niemożliwe do obliczenia w twoim planie handlowym. Jedynym sposobem, w jaki widzę, że handel forex może przynosić zyski, jest śledzenie długoterminowych trendów i po prostu podążanie za nim. Teraz otwórzmy dyskusję. Przy okazji, proszę nie wchodź tutaj, mówiąc: Handluję przez trzy miesiące, a 8 z moich 10 transakcji jest na zielono. Ponieważ to nic nie znaczy. Mój przyjaciel zawsze wygrywa coś na loterii, a ja jestem członkiem od 10 lat i nigdy nie wygrałem nic większego niż 10 euro. Co to znaczy? To tylko szczęście. Niektórzy ludzie to mają, a inni nie. Bądź przyjacielskim facetem Dołączył: wrzesień 2007 Status: Member 92 Posty Na dłuższą metę umiejętność jest ważniejsza niż szczęście. Możesz mieć szczęście na pojedynczym grobie, pojedynczym handlu, ale konsekwentny sukces w handlu to nie szczęście. To jest kariera. Od dwóch lat handluję, konsekwentnie przynosząc zyski. Nigdy nie dmuchane konto. Cześć Maarten Heres tylko moje dwa centy na ten temat. Będę musiał najpierw zadać ci pytanie. Opieracie sukcesy każdego na tych krótkich ramach czasowych. Jeśli tak, to wasze prawo Moim zdaniem szczęście ma wiele wspólnego z niższymi ramami czasowymi, ale umiejętność jest również niezbędna. Jeśli ktoś jest w stanie zauważyć powtarzalny wzór, nawet w niższych ramach czasowych, to będzie zarabiać raz po raz. W grę wchodzi wiele czynników, dlatego musisz ich również śledzić. Marzę, więc się staje. Członkostwo Unieważnione Dołączył Grudzień 2005 2,300 Posty Każdy ruch w tych krótkoterminowych ramach czasowych, takich jak wykresy 1m, 5m i 15m jest tak trudny do przewidzenia. 1. Nie próbujemy niczego przewidywać, polegamy na impetach cenowych. 2. Próba handlowania tymi krótkimi TF jest śmieszna, droga do dużego szumu rynkowego, musisz użyć TF wystarczająco długo, aby hałas nie był takim czynnikiem i pozwala pędowi utrzymać pozycję 3.. Szczęście NIE jest w to zaangażowane, musisz mieć przewagę, podobnie jak kasyno, które zarabiają miliony z bardzo małą przewagą. Ta sama dziwka. Różna suknia Dołączyła w sierpniu 2004 Status: quotKnow Thyselfquot 192 Posty Wyczuwam twoją frustrację i myślę, że większość handlowców może się z tym wiązać. Handel jest trudnym sposobem na łatwe życie, pomimo tego, co mogą domagać się późno nocne infomerciale. Wskaźnik niepowodzeń w przypadku wszelkich działań wymagających talentów, umiejętności, a może nawet szczęścia jest zawsze wyższy niż wskaźnik sukcesu. Im trudniejsze jest zadanie, tym wyższa jest stawka niepowodzenia. Ilu handlarzy odnosi sukcesy na rynku Forex Trudno w najlepszym razie spekulować. Co to jest sukces Czy zarabia 6-cio cyfrowy dochód, zarabiając więcej niż 5 w roku, a może po prostu zatrzymując się w swoim kapitale. Jak zdefiniować porażkę Czy traci swój udział, czy jest to po prostu odejście od biznesu? załóżmy, że niepowodzenie w handlu powoduje utratę całego twojego kapitału w ciągu pierwszego roku handlu. Jeśli to prawda, czy to naprawdę zaskakujące, że 90-95 nowo powstających handlowców detalicznych traci wszystkie swoje pieniądze w stosunkowo krótkim czasie? Większość osób ma nierealistyczne oczekiwania, że ​​mogą dokonać szybkiej fortuny z niewielką inwestycją poprzez nadmierne wykorzystanie i przez handel bez żadnego szkolenia, doświadczenia ani dobrze przemyślanego biznesplanu. Oczywiście zawsze możesz znaleźć kogoś lub coś, co będzie obwiniane o twój brak powodzenia (np. Manipulowanie brokerem, interwencje bankowe, zdarzenia losowe, a nawet plamy słoneczne i El Nio), ale osobiście wierzę, że jesteś tylko porażką, jeśli odejdziesz. Weź odpowiedzialność za swoje sukcesy i porażki, a jeśli nie chcesz osiągnąć pożądanych rezultatów, sięgnij głębiej i znajdź to, czego potrzeba, aby Twoje cele stały się rzeczywistością. Do niedawna powszechnie panowało przekonanie, że 90 początków działalności nie powiodło się w ciągu pierwszych 1-5 lat. Teraz pojawiają się dokładniejsze statystyki, które pokazują, że liczby są bliższe 50-60. Być może będzie to również prawdziwe w przypadku handlu, ale nawet jeśli tak się stanie, pamiętaj, że niepowodzenie jest łatwe i wymaga niewielkiego wysiłku, a sukces jest wyzwaniem i wymaga ciężkiej pracy i poświęcenia. Pomyśl o tym, Maarten. Jeśli inni nauczyli się odnosić sukcesy w tej grze, potencjalnie też możesz. Odwiedź mój dziennik tutaj. Dołączył do grudnia 2007 Status: Członek 18 Postów Rzadko wysyłam posty do FF, ale ostatnio widziałem wiele takich postów - kwestionujących (lub, w niektórych przypadkach, bezczelnie twierdzących), że niemożliwe jest z sukcesem handel w dłuższej perspektywie, lub że długoterminowa perspektywa sukcesu jest ważniejsza o wiele bardziej niż dobra praktyka handlowa. Pozwólcie, że zajmiecie się tym tak dokładnie, jak to tylko możliwe, mam nadzieję, że w nieco logicznej kolejności. Ramy czasowe, na których handlujesz (1m, 5m, itp.), Będą niewątpliwie narażone na znaczną ilość hałasu - wiadomości lub inne impulsy związane z płynnością będą znacznie bardziej skłonne Cię powstrzymać, jeśli trzymasz się mocno zamkniętych, krótkich - term pozycje. Nie twierdzę, że nie można handlować krótszymi ramami czasowymi, ale tylko dla kogoś, kto jest zmartwiony (i pozornie przytłoczony) przez liczne czynniki wpływające na rynek, sądzę, że większe ramy czasowe byłyby lepszym rozwiązaniem. Przejdę teraz przez proces, którego osobiście używam do budowy systemów transakcyjnych. Tak, handluję tylko systemem o silnych podstawach statystycznych, ponieważ handel czymkolwiek innym niż to byłoby niemożliwe dla mnie, aby dawać wiarę w długą wiarę, a następnie uniemożliwić mi psychiczne trzymanie się w czasach większej wypłaty. Nawet EA, który nie został OSOBISTO przetestowany i oceniany jako statystycznie istotny w jego oczekiwaniach, byłby bardzo trudny do utrzymania przy utracie pasm. Ale dygresję. Pierwszym krokiem procesu jest zidentyfikowanie zmiennych, które Twoim zdaniem powodują niewielką statystyczną przewagę - gdzie, biorąc pod uwagę 1000 incydentów tej zmiennej, można oczekiwać, że prawdopodobieństwo quotsomethingquot wystąpi nieco więcej niż 5050 (im większy współczynnik, tym większa krawędź tej konkretnej zmiennej). Po uzyskaniu tej zmiennej poszukujesz innych zmiennych, które można wykorzystać w połączeniu w celu dalszego zwiększenia wyniku statystycznego poprzez odfiltrowanie niektórych początkowych transakcji. Ostatecznie masz warunek wjazdu, który może być wyrażony jako instrukcja if: jeśli x3 i y5 i z10, to ustawiasz stopseller na zakup w określonym, wcześniej zdefiniowanym punkcie (liczby i zmienne są całkowicie arbitralne, więc nie pytaj mnie, jak Zdefiniowałem z.). W tej notatce, aby naprawdę stworzyć system, w którym masz jakąkolwiek pewność statystyczną, wszystko - każde możliwe działanie, które podejmujesz, wchodząc, zmieniając lub zmieniając pozycję - musi być zdefiniowane w 100. Czy w tym momencie masz zasadniczo tylko warunek wstępny, w którym masz pewność, że kiedy x, y i z wyrównują się w pewien sposób, wynik w wielu przypadkach powinien mieścić się w pewnych oczekiwaniach statystycznych. Czy to oznacza, że ​​masz zwycięski system i możesz podbić świat, jeśli tylko to było takie łatwe. W tym momencie - co szczerze jest punktem, w którym zatrzymuje się wielu handlowców, jeśli w ogóle definiują rzeczy tak dokładnie - po prostu wiesz, kiedy wejść na rynek. To jest to. Nie masz pojęcia zarządzania pieniędzmi, zatrzymaj plasowania (ustalone pipsy lub zmieniaj na podstawie ostatniej zmienności) lub warunków wyjścia. W jaki sposób definiujesz je w taki sam sposób, jak zdefiniowałeś wpis. Patrząc na 1000 zdarzeń, w których system wygenerował wpis, a następnie skrupulatnie testując odmiany wszystkich powyższych. Brzmi dość nudnie, prawda, ale jest podwójny dla cierpliwych i rozsądnych zdolności logicznych. Pozwól, że dam ci przykład. (Zrzeczenie się: nie jest to w żadnym wypadku rzeczywisty system - dosłownie robię to teraz bez żadnej podstawy, ale sprzedam to tobie) Powiedz, że określiłeś swoje ramy czasowe jako dzienne wykresy. Zdefiniowany przez ciebie warunek wejścia jest taki, że gdy RSI 96 ma wartość powyżej 50, a masz wewnętrzny pasek ORAZ, kiedy cena łamie pasek wewnętrzny o co najmniej 15 pipsów (za pomocą kupna). Twój stop loss jest oparty na pewnej stałej miary niedawnej zmienności (ATR, itp.) I używasz stałego rozmiaru frakcyjnej pozycji dla twojego MM. Twoje wyjście definiowane jest tak, ilekroć ruch osiągnie zysk 1,5R. Mechanicznie zmniejszasz także straty w zależności od innych czynników x, y, z, które obserwujesz pod koniec danego okresu (w tym przypadku na koniec dnia). Wszystkie działania handlowe są podejmowane na koniec okresu i tylko pod koniec okresu, aby pozostać 100 statystycznie spójne. Tak więc teraz masz system, który jest całkowicie zdefiniowany, ale działa. Jedynym sposobem na odpowiedź (poza oczywiście handlem żywymi) jest najpierw przetestowanie go na ponad tysiącach zdarzeń. Inną kwestią jest to, że w systemie opartym na statystyce, musisz wziąć KAŻDĄ POJEDYNCZĄ NIEPODLEGŁOŚĆ handlu dopasowującego się do twoich zmiennych, przez co trudniej zrobić to w niższych ramach czasowych bez EA, chyba że chcesz oglądać monitor pod koniec każdy okres jak szalony bezsenność. Analiza historyczna dużej próbki z 100 zdefiniowanymi regułami handlu pozwoli Ci zobaczyć, jak Twój system działałby przez pewien czas. Aby było jasne, kiedy mówię o backtestie, nie mam na myśli tego, co myślę, że wielu na tym forum: patrzy na ich wykres przez kilka lat (lub miesięcy - lub nawet tygodni) i radośnie liczą w swoim głównym zwycięzcy, zwycięzcy, Zwycięzca, zwycięzca, przegrany, zwycięzca, zwycięzca, przegrany, zwycięzca, a połowa skupia się na wykończeniach na kolejne lata 200 mega mega jachtów. Testowanie powinno być niczym innym, jak tylko naukowym. Jesteś rynkowym naukowcem, próbującym stworzyć teorię rynku, więc każdy etap procesu musi zostać zdefiniowany i przetestowany. Będziesz wiedział, że robisz to dobrze, kiedy nie myślisz o wszystkich pieniędzmi, które zamierzasz zarobić, ale zamiast tego po prostu nagrywasz, z dokładnymi szczegółami, wszystkie dane, które będziesz potrzebował, aby właściwie sformułować przekonującą teorię jako stronę korzyści, ograniczysz także nastawienie testowe, ponieważ nie będziesz już próbować niczego udowadniać, ale po prostu testujesz, czy może to być opłacalna teoria. Powiedzmy, że to robisz, a okazuje się, że twój system w ponad 5000 kolejnych transakcji dałby wskaźnik wygranych równy 55, a średni wskaźnik utraty winyrów, jako procent R, równy 1,31. Krótko mówiąc, dla tych, którzy wcześniej tego nie robili, skonstruowanie systemu zawsze równoważy dwa często konkurujące czynniki: wskaźnik wygranych i stosunek do utraty wagi. Zasadniczo są one odwrotnie skorelowane z pewnym stopniem. System śledzenia trendów, w którym zazwyczaj masz wielu zwycięzców wielokrotnych R, zazwyczaj ma wysoki współczynnik utraty ave, ale niższy wskaźnik wygranych (często poniżej 50). Z drugiej strony, system skalpowania, w którym szybciej uzyskujesz zyski, zwykle ma wyższą stawkę wygranej, ale niższy wskaźnik utraty ave awveve, ponieważ, cóż, jesteś szybszy do uzyskania zysków i dlatego nie zarabiasz na dużych R porusza się. To równowaga pomiędzy tymi dwoma czynnikami tworzy twoje oczekiwania - a jeśli masz rozwiniętą przewagę, mam nadzieję, że jest pozytywna. Tak więc zrobiliśmy jeszcze Haha - nie całkiem. Te dwa czynniki są jedynie niewielką miarą sukcesu systemów. Ostatecznie powinieneś skupić się na największym czynniku, który zadecyduje o największym sukcesie Twojego systemu: rocznym, zwrotnym rocznym wydatkowaniu. A sam stosunek to tylko część bitwy. Oczywiście, możesz mieć współczynnik 501, ale jeśli masz maksymalną wypłatę 60, to stosunek jest nieco mylący, nawet z tym 3000 powrotem. Możesz oczywiście zmniejszyć wypłatę, zmniejszając ryzyko pozycji, ale to również spowoduje wykładniczy spadek wskaźnika z powodu mniejszej kompakcji na plus. Ostatecznie, szukasz odpowiedniej proporcji - ale co ważniejsze, rozsądnej wypłaty, która jest dla ciebie dobra psychologicznie i którą twój system może rozsądnie odzyskać. Po tym masz to, dla dodatkowej pewności, powinieneś wykonać test Monte Carlo na swoich tysiącach wyników. Chcesz się upewnić, że 1 000 000 permutacji wyników jest zgodnych i że uzyskane wyniki nie były jedynie wynikiem szczęśliwego historycznego sekwencjonowania. Wreszcie, gdy już to wszystko masz, jesteś w końcu gotowy. test do przodu. Jak efektowne, huh Więc przesuniesz test systemu przez kilka miesięcy, a jeśli to wyraźnie działa w ramach statystycznych oczekiwań, wtedy i tylko wtedy, jesteś gotowy, aby zacząć żyć. Kilka innych uwag dotyczących rozwoju systemu: 1. Upewnij się, że rozmiar próbki jest odpowiednio duży. Zbudowanie systemu ponad 50-100 transakcji jest całkowitą głupotą i dopasowaniem do krzywej, w negatywnym sensie tego słowa (z żmudną strategią powyżej, która jest w bardziej pozytywnym sensie). Jesteś naukowcem i potrzebujesz wystarczających wyników, aby sformułować prawdopodobną teorię rynku. 2. Upewnij się, że WSZYSTKO jest mierzalne i zdefiniowane. Jeśli nie, to twój system będzie miał elementy niespójności. Pobożne życzenia modlą się o te małe kieszenie testowania - niespójności i mogą znacząco zniekształcić oczekiwania statystyczne, jeśli pozwolisz, by wyciekł do systemu, który jest wykonany z dokładnością mniejszą niż 100. 3. Upewnij się, że twój okres testowania obejmuje różne rynki i najlepiej działa na wielu warunkach rynkowych i przez wiele lat. Nawet lepiej, jeśli zasadniczo działa w różnych walutach, ale nie jest to konieczne. Zasadniczo, chcesz ograniczyć krótkowzroczność w dopasowywaniu krzywych, gdy twój system jest wysoce skalibrowany do sztywnego zestawu parametrów rynkowych. Jeśli na przykład twój system działa świetnie w 2008 roku, upewnij się, że działa dobrze w 200x, ponieważ rok 2008 niekoniecznie jest reprezentatywny. 4. Zawsze pamiętaj, że będą nieścisłości testowe. Czy to, że niektóre pozycje były różne, nie zostały wprowadzone na podstawie zmian spreadu, błędów w wykresie (miejmy nadzieję, że nie, jeśli wybierzesz dobry kanał) i tendencji do pozytywnego nastawienia ludzi (złagodzonych przez 100 sztywnych parametrów testowych). Ogólnie rzecz biorąc, krótszy system ram czasowych będzie wpływał bardziej na moją kwestię zmiany spreadu niż na długoterminową. A więc masz to: system, który możesz włożyć do wiary w postępy. I to, panie i panowie, jest o wszystkim, na co można mieć nadzieję w handlu. Dlaczego warto, aby w końcu odnieść się do początkowego pytania w wątku, ponieważ nigdy nie można nigdy uciec od faktu, że rynek jest niepewny i że w dowolnym momencie w przyszłości może zachowywać się zupełnie inaczej niż to, zachowywał się wcześniej. Czyli to szczęście tylko wtedy, gdy definiujesz szczęście, ponieważ rynek konsekwentnie zachowuje się w oparciu o solidne oczekiwania. W tym momencie staje się po prostu kwestią semantyki. Jedną z rzeczy, która z pewnością nie jest szczęściem, są długoterminowe zapisy udanych nielicznych tego rodzaju dziedzictwa, które są wynikiem systematycznego nakładania silnych ograniczeń na rynkach. Ale co się stanie, gdy przestaną działać systemy - czy to nie oznacza zanegowania osiągnięć w postępowaniu i sprawi, że będzie to szczęśliwa jazda? Nie w najmniejszym stopniu. Po pierwsze, im bardziej solidny i ogólnie działający system, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że przestanie działać - co oczywiście jest cechą konstrukcyjną, która nie ma nic wspólnego ze szczęściem. Jasne, Chris, ale nawet ci mogą przestać działać - nie jest to szczęście Cóż, tak, w tym bardzo sztywnym sensie, przypuszczam, że można zdefiniować ten nierozerwalny składnik szczęścia jako cytat czasu, który funkcjonuje w konkretnym, niezawodnym systemie, zanim przestanie funkcjonować. . Zgodzę się z tym ograniczonym punktem, ale znowu, bardziej niż akceptuję to jako nieuniknioną niepewność, którą będziesz musiał mieć w każdym wysiłku, który będziesz badał. Możesz założyć firmę produkującą sok pomarańczowy, która świetnie się sprawdza rok po roku, przez 20 lat, aż do pojawienia się FDA i mówi, że sok pomarańczowy wybija 10 lat przeciętnego życia, a rynek całkowicie się kurczy. Nigdy nie patrzę na żaden system, który rozwijam jako coś pewnego, lub coś, w czym mogę po prostu nacisnąć przycisk play, przejść do 50-letniej śpiączki i obudzić najbogatszego człowieka na świecie. I tu właśnie nie należy mylić długofalowego sukcesu ze szczęściem. Zawsze są egzogenne niekontrolowane (czarne łabędzie, jak to było), ale częścią, która nie ma szczęścia jest posiadanie mechanizmu sprzężenia zwrotnego, aby rozpoznać, kiedy się zdarzyło, i mając plan, kiedy to się stanie. Aby wrócić do przykładu, powiedzmy, że zaprojektowany przez ciebie system miał maksymalną wypłatę, przez okres 15 lat, równy 20. Z analizą Monte Carlo, ponad milionami permutacji opartych na tysiącach początkowych obserwacji, dochodzisz do wniosku, że masz 95 pewność, że nigdy nie spadnie poniżej 25 wypłaty. Czy to oznacza, że ​​nigdy się to nie wydarzy - czy to jest pewność, której szukaliście? Nie ma mowy. Bardzo dobrze może się zdarzyć, postulowałbym, że zważywszy wystarczająco dużo czasu, stanie się to, bo przecież jest to tylko pewność 95. Nawet 100 punktów pewności bazowałoby tylko na tysiącach zdarzeń, nigdy nie unikając niepewności tego, co może nadejść. Wiesz jednak, że jeśli spadniesz poniżej 25 wypłat, to zaczynasz wychodzić poza oczekiwania statystyczne. Więc sprawiasz, że jesteś bezpieczny. Piszesz to na swojej ścianie i trzymasz się tego bez względu na wszystko. Jeśli system kiedykolwiek naruszy x wypłatę, to przestanę handlować, dopóki nie będę ponownie pewien, że działa on w oczekiwaniu, i że wypłata była jedynie standardowym odchyleniem, jeśli jednak nie wznowi normalnego funkcjonowania - jeśli nie odzyska równowagi od wypłaty opartej na rozsądnych oczekiwaniach logarytmicznych - wtedy nadszedł czas, aby powrócić do deski kreślarskiej, dowiedzieć się, co się zmieniło, odpowiednio zmodyfikować zmienne i dążyć do opracowania wersji twojego systemu, która zawiera wszystkie twoje poprzednie tysiące wystąpień I nowe, które wcześniej wyrzuciły to z siebie. Dopasowanie do krzywej Pewnie, ale znowu przez wiele, wiele wystąpień, tak aby było szeroko funkcjonujące. Im bardziej wytrzymały jest twój model, tym mniej zmian będziesz musiał dokonać i łatwiej będzie je zintegrować bez gruntownego przeglądu. Cóż, to o mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że to było pomocne. Oczywiście wiem, że może wydawać się przytłaczająca, ale jest to po prostu rzeczywistość, która pozwoliła mi konsekwentnie odnosić sukcesy. Przestań szukać pewności, przestań się martwić o szczęście i zaprojektuj coś, co okaże się nieskończenie opłacalne. Zostań rynkowym naukowcem, stwórz realną teorię rynkową, odtwarzaj ją, dopóki nie przestanie działać (miejmy nadzieję, jeśli jest niezmiernie mocna, umrzesz na długo przed tym), a następnie przygotuj mechanizm sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu będziesz mógł rzucać ciosy, dostosuj się i idź dalej. A konkretnie dla pierwszego plakatu, nie martw się tak bardzo o wszystkie miliony czynników, które poruszają rynek. Przestań próbować wiedzieć i kontrolować wszystko - nie możesz tego zrobić i nie musisz tego robić. Być może uznałeś Chriss za nudną (dla niektórych z nas to rzeczy, które znamy lub słyszeliśmy wcześniej), ale przynajmniej jego wpis jest wartością dodaną do tego wątku (coś, czego nie zrobiłeś, ale naprawdę chciałbym, żebyś dążył do tego do zrobienia). Od jego ostatniego postu wróciłem i przeczytałem jego 2 poprzednie wiadomości, a przynajmniej on tylko przekazuje rzeczy, które mogą być potencjalnie przydatne i pomocne dla członków forum. Być może wszyscy byśmy dobrze poszło za jego przykładem. Jeśli źle zinterpretuję twój komentarz, Tdion, przepraszam. Odwiedź mój dziennik tutaj. Życzę ci również szczęścia. Byłem w tej grze dłużej niż ty, a moją radą jest obserwacja CO SIĘ słuchasz. Wiadomość jest ważniejsza niż posłaniec. Teraz rozumiem, że takie miejsce jest pełne złych rad od osób, które nie mają nic wspólnego z wartością, ale każdy sprzedawca może zważyć te informacje wbrew własnym doświadczeniom i badaniom, aby sprawdzić, czy jest dla nich przydatny. W końcu jesteśmy odpowiedzialni za własne decyzje i działania. Odwiedź mój dziennik tutaj. Jeden z największych handlowców (W. D Gann) potrzebował 10 lat na opanowanie swojego rzemiosła, a zrobił to przy użyciu komputerów. Powinieneś spodziewać się poświęcenia dużej ilości czasu na opanowanie tego. Każdy może z zyskiem handlować, wystarczy zanurzyć się w świecie handlu. Czytaj czytaj. czytaj, papier handlujesz do momentu, aż będziesz rentowny przez 1 rok. THEN, zacznij od małego konta. Jeśli zdmuchniesz swoje konto, powtórz transakcję demo, dopóki nie zrozumiesz, dlaczego wyleciałeś, a następnie zacznij od nowa. Jeszcze jedno, zachowaj rozsądne oczekiwania. Zapomnij o kupowaniu w ekstremalnie niskich cenach na najwyższym poziomie. Nie jest to wymagane do zyskownego obrotu. Zarządzanie pieniędzmi jest kluczem. ---- Gann zmarł zrujnowany ---- Dziękuję za poświęcenie czasu na oglądanie tej wiadomości bullitin.